郑商所公布菜籽粕期权合约及相关事项

个所税网  阅读数  140  2019-12-05 00:12:16

 

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日前,郑州商品买卖 所发布相关公告和通知,发布 了菜籽粕期权合约和其相关事项。

依据 相关公告,菜籽粕期权合约标的物为菜籽粕期货合约,合约类型为看涨期权、看跌期权,买卖 单位为1手菜籽粕期货合约,最小变动价位为0.5元/吨,涨跌停板幅度与菜籽粕期货合约涨跌停板幅度相同。菜籽粕期权合约月份为标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量抵达 5000手(单边)之后的第二个买卖 日挂牌,最终 买卖 日为标的期货合约交割月份前一个月的第3个买卖 日,以及买卖 所规则 的其他日期。

菜籽粕期权的行权价钱 以菜籽粕期货前一买卖 日结算价为基准,按行权价钱 间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价钱 ≤2500元/吨,行权价钱 间距为25元/吨;2500元/吨<行权价钱 ≤5000元/吨,行权价钱 间距为50元/吨;行权价钱 >5000元/吨,行权价钱 间距为100元/吨。菜籽粕期权采取美式期权,买方可在到期日前任一买卖 日的买卖 时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请。

菜籽粕期权合约自2020年1月16日(星期四)起挂牌买卖 ,当晚起,菜籽粕期权合约展开 夜盘买卖 。菜籽粕期权合约夜盘买卖 时间与菜籽粕期货合约相同。首日挂牌合约包括标的月份为2005、2007及2009的菜籽粕期权合约。

菜籽粕期权限价指令的每次最大下单数据量 为100手,市价指令的每次最大下单数据量 为2手。非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份菜籽粕期权合约投机持仓限额为20000手,投机与套利持仓之和不得超越 投机持仓限额的2倍。做市商持仓限额为40000手。非期货公司会员和客户能够 向做市商询价,对同一期权合约的询价时间距离 不得小于60秒。

据了解 ,郑商所依据 期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,动摇 率参数依据 菜籽粕期货历史动摇 率等要素 肯定 ,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于1月15日结算后在郑商所网站“买卖 数据”栏目发布 。

此外,依据 《郑州商品买卖 所做市商管理办法 》,郑州商品买卖 所还批准并发布 了首批菜籽粕期货、菜籽粕期权的做市商名单。

其中,菜籽粕期货做市商为:五矿产业金融效劳 (深圳)有限公司、国投中谷(上海)投资有限公司、东证润和资本管理有限公司、中信中证资本管理有限公司、国海良时资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司。

菜籽粕期权做市商为:西部证券股份有限公司、上海新湖瑞丰金融效劳 有限公司、五矿产业金融效劳 (深圳)有限公司、东证润和资本管理有限公司、江苏锦盈资本管理有限公司、浙江永安资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰长城资本管理有限公司、中信证券股份有限公司、国海良时资本管理有限公司、银河德睿资本管理有限公司。

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